La chapelle Saint Alban est un petit édifice de style roman, du Xième siècle, qui était destinée à tous les habitants, seigneurs et manants. Annexe du prieuré de Salt situé à environ un kilomètre de Donzy, elle a été utilisée jusqu’au début du XIXème siècle.
Sa restauration débutée en 2018 par le clocher-peigne s’est poursuivie en 2020 par la toiture du chœur et un projet de reconstruction de la nef va voir le jour en 2021.